远期汇率=即期汇率即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
首先就是经济因素，一个国家的经济无论是增长了还是下滑了，都会反应在外汇交易市场中，其次就是政治因素了，这个国家的政局是不是够稳定，政策是不是够正确，会直接影响到国家的经济，而国家的经济也会直接影响到汇率;第三就是社会因素和战争因素，我们要看这个国家有没有发生动乱、战争，只有在和平的状态下，才能够发展自己的经济，所以实际上，远期汇率走势会跟现汇走势非常相似，二者受到的影响在一定程度上是差不多的。
另外，市场交易的投机氛围对于汇率波动会有短期的影响。
你说的应该是即期汇率和远期汇率。
即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
即期汇率和远期汇率的主要区别在于它们的交易方式和交割时间。即期汇率是指在交易双方达成协议后立即进行交割的货币交易。这种交易通常在市场上以银行或其他金融机构为中介进行。即期汇率反映了货币的当前市场价值，因为它是根据市场供求关系和交易双方的需求确定的。远期汇率则是在未来某一特定时间进行交割的货币交易。这种交易在达成协议时并不立即交割，而是约定在未来某一时间以约定的汇率进行交割。远期汇率通常用于对未来货币交易进行提前锁定或对未来汇率波动进行对冲。具体来说，即期汇率和远期汇率的区别如下：交割时间：即期汇率在达成交易后立即交割，而远期汇率则在未来的某一特定时间进行交割。汇率风险：即期汇率的汇率风险相对较小，因为它是基于当前的汇率水平进行的交易。而远期汇率则存在汇率风险，因为它是基于对未来汇率的预期进行的交易。交易成本：即期汇率的交易成本相对较低，因为它的交易过程较为简单和直接。而远期汇率的交易成本则相对较高，因为它需要进行更多的协商和合同签订等手续。适用范围：即期汇率适用于短期或即时的货币交易，而远期汇率则适用于长期的或未来的货币交易。汇率波动：即期汇率的波动性较小，因为它反映的是当前的汇率水平。而远期汇率的波动性则较大，因为它基于对未来汇率的预期。总之，即期汇率和远期汇率是两种不同的货币交易方式，它们在交割时间、汇率风险、交易成本、适用范围和汇率波动等方面存在明显的差异。根据不同的需求和情况，可以选择合适的交易方式来满足自己的需求。