已知欧元与美元的即期汇率为EUR1=USD1.2515,美元年利率为6%,欧元年利率为9%,问欧元6个月远期升(贴)水?505欧元等于多少美元,今日505欧币兑换美元汇率?

2024-08-10 02:41:44 浏览

根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,且贴水率与利率差一致,本例,欧元贴水,贴水值为:(9%-6%)*1.2515*6/12=0.0188,即欧元远期贴水188点

已知欧元与美元的即期汇率为EUR1USD1

2009年1月2日16:26分的排价,人民币兑欧元的汇利为1:9.2598(现钞价)也就是说一元兑9.2598。50元就是462.99元。每个时段的排价都有可能会变动。

通过盛京银行结构性存款说明书发现,产品到期利率根据所挂钩的欧元对美元汇率来确定,将挂钩的衍生产品行权条件设置为一个几乎不可能触发的事件,使得结构性存款变为事实上的固定收益产品。该行存款期90天、起存5万元的结构性存款年化收益在3.1%-4.0%之间,另外一款存款期363天、起存5万元的结构性存款年化利率为3.4%-4.3%之间。

结构性存款都能拿到最高收益,购买存款期90天、起存5万元的结构性存款,就能拿到4.0%收益;购买存款期363天、起存5万元的结构性存款,到期后就能拿到4.3%的收益率,不用担心风险问题。

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