深圳限行第一次不会罚款。根据相关规定，违反限行第一次、第二次不予处罚，自第三次起依法处罚，罚款300元记3分。车辆在一个工作日在限行时段在多条限行路段被多次记录的交警部门只做一次违法记录，只处罚一次。
根据深圳市《机动车限制通行管理实施办法》规定，对于首次实施的限行措施，一般会给予宽限期，免于处罚。但是，如果车主在限行期间违反该规定，将会被处以相应的罚款和扣分。因此，对于深圳大梅沙第一次限行，车主需严格遵守规定，以免受到处罚。
根据深圳市限行的处罚规定，工作日早晚高峰期间(7时至9时，17时30分至19时30分)，“车牌识别系统”等监控设备监测到非深号牌载客汽车在深圳限行道路、限行时段有行驶记录的，第一次、第二次不予处罚，自第三次起依法处罚，罚款300元，记3分。
深圳限行时间误闯了那很可能会被拍到限行处罚了，如果你的车是第一次闯限行规则，那么是可以免罚的，外地车牌前面两次免罚机会，不做处罚，只做警告处理。
第三次被拍就会开始处罚了，罚三分，两百元，所以误闯了就尽可能找个停车场停好不行驶，等过了限行时间再行驶。