随机过程不算简单，但也不至于非常难，好好学就是了。你要是为了凑学分那随便选一个就好了。你要是为了学东西，那就不要考虑难易，选择对将来发展有好处的学。我做金融数学的，随机过程必修。
随机过程论与其他数学分支如位势论、微分方程、力学及复变函数论等有密切的联系，是在自然科学、工程科学及社会科学各领域研究随机现象的重要工具。随机过程论目前已得到广泛的应用，在诸如天气预报、统计物理、天体物理、运筹决策、经济数学、安全科学、人口理论、可靠性及计算机科学等很多领域都要经常用到随机过程的理论来建立数学模型。
一般来说，把一组随机变量定义为随机过程。在研究随机过程时人们透过表面的偶然性描述出必然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律，从偶然中悟出必然正是这一学科的魅力所在。
随机过程整个学科的理论基础是由柯尔莫哥洛夫和杜布奠定的。这一学科最早源于对物理学的研究，如吉布斯、玻尔兹曼、庞加莱等人对统计力学的研究，及后来爱因斯坦、维纳、莱维等人对布朗运动的开创性工作。1907年前后，马尔可夫研究了一系列有特定相依性的随机变量，后人称之为马尔可夫链。1923年维纳给出布朗运动的数学定义，直到今日这一过程仍是重要的研究课题。随机过程一般理论的研究通常认为开始于20世纪30年代。1931年，柯尔莫哥洛夫发表了《概率论的解析方法》，1934年A·辛饮发表了《平稳过程的相关理论》，这两篇著作奠定了马尔可夫过程与平稳过程的理论基础。1953年，杜布出版了名著《随机过程论》，系统且严格地叙述了随机过程基本理论。
研究随机过程的方法多种多样，主要可以分为两大类：一类是概率方法，其中用到轨道性质、停时和随机微分方程等；另一类是分析的方法，其中用到测度论、微分方程、半群理论、函数堆和希尔伯特空间等。实际研究中常常两种方法并用。另外组合方法和代数方法在某些特殊随机过程的研究中也有一定作用。研究的主要内容有：多指标随机过程、无穷质点与马尔可夫过程、概率与位势及各种特殊过程的专题讨论等。中国学者在平稳过程、马尔科夫过程、鞅论、极限定理、随机微分方程等方面做出了较好的工作。
一个实际的随机过程是任意一个受概率支配的过程，例子有：①看做是受孟德尔遗传学支配的群体的发展；②受分子碰撞影响的微观质点的布朗运动，或者是宏观空间的星体运动；③赌场中一系列的赌博；④公路一指定点汽车的通行。
如果系统的状态用一个数来表示，x(t)就是数值的，在其他情形，x(t)可以是向量值或者更为复杂。在本条的讨论中，通常限于数值的情形。当状态变化时，它的值确定一个时间的函数——样本函数，支配过程的概率规律确定赋予样本函数的各种可能性质的概率。
数学上的随机过程是由实际随机过程概念引起的一种数学结构。人们研究这种过程，是因为它是实际随机过程的数学模型，或者是因为它的内在数学意义以及它在概率论领域之外的应用。数学上的随机过程可以简单的定义为一组随机变量，即指定一参数集，对于其中每一参数点t指定一个随机变量x(t)。如果回忆起随机变量自身就是一个函数，以ω表示随机变量x(t)的定义域中的一点，并以x(t，ω)表示随机变量在ω的值，则随机过程就由刚才定义的点偶(t，ω)的函数以及概率的分配完全确定。如果固定t，这个二元函数就定义一个ω的函数，即以x(t)表示的随机变量。如果固定ω，这个二元函数就定义一个t的函数，这是过程的样本函数。概率
一个随机过程的概率分配通常是由指定它的随机变量的联合分布来给定的，这些联合分布以及由它们诱导出来的概率可以解释为样本函数的性质的概率。例如，如果to是一个参数值，样本函数在to取正值的概率是随机变量x(to)有正值的概率。在这个水平上的基本定理：任意指定的自身相容的联合概率分布对应一随机过程。
平稳过程这类随机过程中的任意有限多外随机变量的联合分布不受参数平移的影响，即x(t1h)，…，x(tnh)的分布与h无关。微分方程
在当今高等教育知识体系中，随机过程方面的基础知识主要在《应用随机过程》和《随机过程论》两门课程中介绍，前者是本科阶段课程，通常在大三开设，简单介绍离散时间Markov链、连续时间Markov链、Brown运动等；后者是研究生课程，介绍鞅论、严平稳过程等知识。另外，电子通信类科目如《通信原理与系统》也涉及这一理论。
么算常微分学常没分，数理方程没天理，实变函数学十遍——泛函分析心犯寒。
微分拓扑躲不脱，随机过程随机过，微分几何分几何——小波分析小数分。
代数数论无算术，解析数论没法，混沌理论混沌学——突变理论分突变。
函数逼近近六十，特殊函数分特殊，模糊数学模糊挂，——分形几何病态过。
概率统计好统—， 因为博弈分零。
打油诗虽然不太讲究格律，也不注重对偶和平仄，但一定会是押韵，亦通常是五字句或七字句组成。打油诗常被用来对社会百态作出嘲弄及讥讽，也可以作为谜语。
打油诗最早起源于唐代民间，以后瓜瓞绵绵，不断发展，表现出活跃的生命力。这类诗一般通俗易懂，诙谐幽默，有时暗含讥讽，风趣逗人。
通篇写雪，不着一“雪”字，而雪的形神跃然。遣词用字，十分贴切、生动、传神。用语俚俗，本色拙朴，风致别然。格调诙谐幽默，轻松悦人，广为传播，无不叫绝。
随机过程在金数上的确是所有定价模型的基础。除了永久固定利息的之外，每个资产价格的变化都是随机的，所以理论上来说，这一变化过程可以通过某一系列的随机变量表示。但是我们目前并不知道这些随机变量的变化有什么规律，因此，应用随机过程并不能完全模拟价格的变化，但却是一个折衷的办法可以把不规律的随机过程简化为规律的随机过程，希望能概括所有的大概率事件。
最基础的随机过程即布朗运动，简单的说是一系列独立的标准正态分布（即i.i.d)之和。概率知识告诉我们，i.i.d之和还是正态分布。JohnHull的Options,FuturesandOtherDerivatives对布朗运动有比较系统的说明，但是对于很多概念性的小细节，则需要结合概率的知识去理解，比如正态和对数正态分布的概念，性质和分布图，比如正态分布的期望和方差，对比对数正态分布的期望和方差形式上有何不同，是否对称？算术布朗运动（arithmeticbrownianmotion)和几何布朗运动(geometricbrownianmotion)在金数中最为常见，前者比后者更容易理解，所以一般把后者转换为对数形式后，就形同与前者可以理解了。前者是正态分布，而后者为对数正态分布，即其对数为正态分部。需要注意的是，价格的对数形式之差即为几何增长率，意味着若股票价格是几何布朗运动则其几何增长率呈正态分布。
随机过程即在随机变量的基础上引入时间的概念，也可以简单理解为随机变量关于时间的函数。比如骰子的例子，假定在N个时间点上（N为离散时间点，N可以趋近无穷）抛骰子，每一个时间点上都有一个随机的点数，则骰子点数关于时间N的函数即可理解为一个随机过程。重复相同的实验，每一个时间点上每次获得的点数都是不同的，都可以看作一个随机变量。
注：此处是用离散随机过程解释的，连续随机过程与此类似。